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从2012年成立于上海，不知不觉，固收汇已经走过了10个年头。目前，固收汇已发展成为会员遍及全国，涵盖北、上、深、武汉等各地分会，累计举办各类活动120+次，累计参与人数认识10万+的大型非盈利组织。

在固收汇成立10年之际，我们再次推出了“固收派”活动。致力于邀请每个主题下行业内资深嘉宾进行分享，并进行圆桌讨论。本次我们邀请到固收量化从业经验丰富的嘉宾，来为我们分享固收量化的方法和应用，并结合市场热点进行深入探讨。

固收量化近几年逐渐成为市场上的关注点，量化方法应用也从股票、CTA策略拓展至固收领域。

固收量化不仅包含做市业务、国债期货衍生品的趋势、套利策略等，宏观、固收相结合的基本面量化也在快速发展。

近几年“固收+”产品的规模扩张，对于信用债违约分析和可转债的多因子投资应用广泛。

基金经理也可以更好的利用量化手段，进行业绩归因分析。

金融科技逐步发展的背景下，未来固收量化将迎来更大的发展空间。

会议时间：

2022年4月10日 周日下午14:00-16:30

会议日程：

1. 固收汇介绍

2. 主题分享一：谈谈固收策略投研中的量化赋能

3. ​主题分享二：债券市场的多因子体系（从风险拆解到业绩分析）

4. ​主题分享三：基于量化方法的债券组合策略探究

5.  圆桌探讨和提问环节

嘉宾介绍：

嘉宾一：张启珑博士 九鞅科技联合创始人、CEO

张启珑毕业于北京大学计算机系，后获美国圣路易斯华盛顿大学机器学习博士学位。拥有超过15年的金融及科技专业经验，曾任中金公司香港资产管理的投资经理及量化策略投资总监，野村证券全球市场部量化策略执行董事。专长包括大类资产配置，量化策略及指数投研，及投资组合管理。亦曾负责为对冲基金提供欧美利率衍生品策略。加入野村之前，在雷曼兄弟投资银行固定收益部任职，主要从事利率衍生品的量化分析及交易定价开发工作。

嘉宾二：陶醇华 固收交易台撰稿人

多年债券及衍生品投研经验，深耕利率曲线量化交易和组合管理。历任长信基金量化研究员、平安资管投资经理助理、蚂蚁集团算法交易专家、公众号“固收交易台”特邀撰稿人

嘉宾三：王冬黎 东证衍生品研究院高级分析师

里海大学（ Lehigh University ）金融分析专业理学硕士，本科读于南京大学商学院。主要负责国债期货量化研究，具有五年衍生品定价对冲与量化策略研究经验，目前专注从事债券量化、国债期货策略研究、利率风险管理等方向的研究工作。

每次“固收派”总人数不超过20人，由于名额有限，报名若未收到通知，敬请期待下次活动。

报名方式：

请于【2022年4月9日（周六）17:00前】点击文末“阅读原文”通过“活动行”填写“姓名、任职机构、部门、职位、手机号、微信号、工作年限” 等，优先有相关投研经验并愿意分享的同业报名，信息填写不全者，报名无效；此报名方式为差额报名，报名人员通过筛选后，将由【固收汇官方微信（Gushouhui2012）】于活动开始前一对一定向通知；未收到通知者敬请期待下次活动，不再单独通知。